嘉实绝对收益策略定期混合A.F000414
实时估算: +0.02% 02.02
结算涨跌: 0.00% 02.02
单位净值: 1.3840 02.02
今年来: +1.10%
累计净值: 1.3840
一年费率: 0.90%
规模: 4.06亿
股票仓位: 53.76%
债券仓位: 7.97%
换手率: 200.00%
平均持有: 295天
基金经理: 金猛
基金公司: 嘉实基金
成立日期: 2013.12
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
嘉实绝对收益策略定期混合A 0.00% +0.22% +1.10% +1.47% -0.65% +1.10% -2.47% +0.22% +11.61% +14.85%
沪深300 -0.35% +0.60% +7.99% +13.69% +1.80% +7.99% -8.38% -23.99% +4.43% -2.11%
2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年
嘉实绝对收益策略定期混合A +1.10% -4.13% +6.09% +9.88% +4.70% -2.17% +2.66% +0.78% +17.48% -1.89% +0.30%
沪深300 +7.99% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
嘉实绝对收益策略定期混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
金猛 在任
当前基金任职年限:2.73 年, 基金回报: +11.55%同期沪深300: +6.52%2020.05.14日起
基金经理工作经验:4.36 年 ,风格:混合型
基金公司:嘉实基金, 现管理基金总规模:7.88 亿
金猛先生:硕士研究生,具有基金从业资格。具有基金从业资格。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2022年4月21日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年7月2日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2022年4月21日任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年12月5日至2021年7月2日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月24日-2021年7月2日担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日任嘉实对冲套利定期混合基金经理。曾任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘斌 2191 2014.05.15 2020.05.14 +21.89% +83.07%
张琦 959 2013.12.06 2016.07.22 +16.10% +31.52%
基金介绍
全称:嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:一年期银行定期存款税后收益率
投资目标: 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略:
本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略,剥离系统性风险,力争实现稳定的绝对回报。市场中性投资策略本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合,结合多种市场中性策略匹配合适的空头工具,剥离系统性风险。(1)多头股票投资策略本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,构建本基金的多头组合。深入的基本面研究和分析是挖掘优质股票的核心,本基金通过定量和定性相结合的方法精选个股。主要需要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。(2)空头工具投资策略现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强,我们会优选空头工具,采用最优的多头系统性风险剥离方式。其他绝对收益策略本基金主要采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)策略提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。(1)股指期货套利策略股指期货套利策略是指积极发现市场上如期货与现货之间、期货不同合约之间等的价差关系,进行套利,以获取绝对收益。股指期货套利包括以下两种方式:① 期现套利期现套利过程中,由于股指期货合约价格与标的指数价格之间的价差不断变动,套利交易可以通过捕捉该价差进而获利。② 跨期套利跨期套利过程中,不同期货合约之间的价差不断变动,套利交易通过捕捉合约间价差进而获利。(2)其他绝对收益策略基金经理会实时关注市场的发展,前瞻性地运用其他绝对收益策略。衍生品投资策略本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
2016.05.03. 2015年度一年期绝对收益明星基金奖
2016.05.03. 2015年度一年期绝对收益明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天:0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天:0.25%
持有期限 ≥ 730天:0.00%
运作
管理费(每年):
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 10,185,200 1.04% 7,553,400 74.16% 0.77% 1,888,300 18.54% 0.19% None % 100 - -
2 2021.12 17,264,400 0.95% 11,104,900 64.32% 0.61% 2,118,100 12.27% 0.12% 3,101,100 17.96% 0.17% - - -
3 2020.12 4,915,100 2.19% 2,932,300 59.66% 1.31% 414,700 8.44% 0.19% 1,315,500 26.76% 0.59% - - -
4 2019.12 2,392,700 1.48% 1,231,200 51.46% 0.76% 264,400 11.05% 0.16% 766,100 32.02% 0.47% - - -
5 2018.12 1,521,100 3.38% 713,000 46.87% 1.58% 166,600 10.95% 0.37% 440,000 28.93% 0.98% - - -
6 2017.12 4,912,600 4.43% 2,791,300 56.82% 2.51% 569,500 11.59% 0.51% 1,313,300 26.73% 1.18% - - -
分红
公告

0
False
F000414
嘉实绝对收益策略定期混合A
/fund/f/f000414/
/fund/f/f000414/