华泰柏瑞量化绝对收益混合.F001073 混合型 投资大盘股

实时估算: -0.03% 09.17
结算涨跌: -0.45% 09.17
单位净值: 1.2618 09.17
今年以来: +5.04%
累计净值: 1.2618
一年费率: 1.90%
规模: 2.50亿
股票仓位: 70.67%
换手率: 281.00%
平均持有: 396天
基金经理: 田汉卿
基金公司: 华泰柏瑞基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
华泰柏瑞量化绝对收益混合 -0.45% -0.24% +1.41% +4.97% +4.45% +5.04% +1.22% +9.52% +15.30% +23.71%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% +51.52% +49.93%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
华泰柏瑞量化绝对收益混合 +5.04% +4.31% +5.64% +2.38% +2.94% +2.72% +0.82%
沪深300 -6.82% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
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相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华泰柏瑞量化绝对收益混合
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
田汉卿 在任
当前基金任职年限:6.24 年, 基金回报: +26.18%同期沪深300: +15.85%2015.06.29日起
基金经理工作经验:8.13 年
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:47.98 亿
田汉卿女士:华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月17日至2020年7月13日任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月24日至2020年7月13日担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。2017年12月20日至2020年7月13日担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
业绩比较基准:三个月银行定期存款税后收益率
投资目标: 利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资组合资产的长期增值。
投资策略:
在力求有效控制投资风险的前提下,通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合,同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险,以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。
1、股票投资策略
(1)多因子alpha模型——股票超额回报预测
多因子alpha模型以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。
多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。
(2)风险估测模型——有效控制预期风险
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
(3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。
(4)投资组合的优化
本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括流动性和基本面信息较好的股票。
(5)投资组合的调整
本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。
2、量化对冲策略
现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性因素,计算组合需要的市场风险暴露度贝塔。然后根据贝塔模型,计算投资组合中股票部分对股指期货标的的贝塔暴露度从而进一步计算需要使用的期货合约数量,对合约数量进行动态跟踪与测算,并进行适合灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。
随着监管的放开及其他工具流动性增强,基金管理人会考虑使用其他对冲工具,例如融券卖空,股指期权,个股期权,互换等等,通过优选空头工具,采用优化高效的市场风险管理方式。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
4、固定收益资产投资策略
本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
5、其他金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货、权证、期权、互换 等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。
6、融资融券及转融通证券出借业务的投资策略
在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对持有人无不利影响的前提下,基金可基于审慎经营原则参与融资融券及转融通证券出借业务,对参与的业务进行科学的管理及有效的风险控制,以提高组合的投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 180天:0.75%
180天 ≤ 持有期限 < 330天:0.50%
持有期限 ≥ 330天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 10,136,300 4.05% 5,980,400 59.00% 2.39% 996,700 9.83% 0.40% 3,036,400 29.96% 1.21% - - -
2 2020.12 21,702,300 2.16% 14,242,900 65.63% 1.42% 2,373,800 10.94% 0.24% 4,831,500 22.26% 0.48% - - -
3 2019.12 5,760,500 2.92% 3,274,100 56.84% 1.66% 545,700 9.47% 0.28% 1,724,800 29.94% 0.88% - - -
4 2018.12 5,877,400 3.72% 3,136,600 53.37% 1.99% 522,800 8.90% 0.33% 1,792,800 30.50% 1.13% - - -
5 2017.12 17,285,400 4.41% 10,992,200 63.59% 2.80% 1,832,000 10.60% 0.47% 4,064,000 23.51% 1.04% - - -
6 2016.12 3,884,700 1.61% 2,612,200 67.24% 1.08% 435,400 11.21% 0.18% 603,200 15.53% 0.25% - - -
分红

0
False
F001073
华泰柏瑞量化绝对收益混合
/fund/f/f001073/
/fund/f/f001073/