广发沪深300ETF联接C.F002987 指数型.场外

实时估算: -0.57% 12.02
结算涨跌: +1.02% 12.01
单位净值: 1.9234 12.01
今年来: -19.27%
累计净值: 1.9234
一年费率: 0.80%
规模: 2.10亿
跟踪指数: 沪深300
股票仓位: 0.05%
换手率: 12.00%
平均持有: 126天
基金经理: 刘杰
基金公司: 广发基金
成立日期: 2016.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年
广发沪深300ETF联接C +1.02% +3.41% +6.71% -3.49% -3.12% -19.27% -17.61% -19.32% +6.49% +5.88%
沪深300 +1.08% +2.52% +5.25% -3.79% -5.35% -21.65% -20.29% -23.61% +0.91% -3.18%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
广发沪深300ETF联接C -19.27% -2.87% +27.81% +35.23% -22.55% +21.96% +3.75%
沪深300 -21.65% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
广发沪深300ETF联接C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘杰 在任
当前基金任职年限:6.41 年, 基金回报: +29.05%同期沪深300: +20.34%2016.07.06日起
基金经理工作经验:8.66 年 ,风格:股票型
基金公司:广发基金, 现管理基金总规模:310.57 亿
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (QDII)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金 (LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日起任职)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日起任职)。广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)。2022年11月15日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2022年11月16日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
业绩比较基准:95% × 沪深300指数收益率 + 5% × 银行活期存款利率(税后)
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略:
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
(一)资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)目标ETF投资策略
1、投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
2、投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。
(1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
(2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
(三)股票投资策略
1、股票组合构建原则
根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。
3、股票组合的调整
(1)定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
(四)债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
(五)衍生品投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
如法律法规或中国证监会允许,本基金还将投资于期权以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。基金拟投资于新的金融产品的,需将有关投资方案通知基金托管人,并在报中国证监会备案后公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 832,200 0.39% 316,200 38.00% 0.15% 63,200 7.59% 0.03% None % 252,800 30.38% 0.12%
2 2021.12 4,396,500 1.60% 755,900 17.19% 0.27% 151,200 3.44% 0.05% 879,200 20.00% 0.32% 1,223,600 27.83% 0.44%
3 2020.12 6,935,700 0.94% 1,134,600 16.36% 0.15% 226,900 3.27% 0.03% 1,758,000 25.35% 0.24% 2,372,100 34.20% 0.32%
4 2019.12 5,598,500 0.37% 1,266,600 22.62% 0.08% 253,299 4.52% 0.02% 1,225,400 21.89% 0.08% 2,300,700 41.09% 0.15%
5 2018.12 3,969,100 0.60% 828,900 20.88% 0.13% 165,799 4.18% 0.03% 1,069,200 26.94% 0.16% 1,512,000 38.09% 0.23%
6 2017.12 6,697,800 1.80% 848,600 12.67% 0.23% 169,700 2.53% 0.05% 1,127,300 16.83% 0.30% 4,160,200 62.11% 1.12%
公告

0
False
F002987
广发沪深300ETF联接C
/fund/f/f002987/
/fund/f/f002987/