海富通量化前锋股票C.F005188 股票型 机构持有 投资大盘股

实时估算: +0.11% 10.20
结算涨跌: +0.62% 10.19
单位净值: 2.0328 10.19
今年以来: +19.65%
累计净值: 2.0328
一年费率: 2.15%
规模: 1.15亿
股票仓位: 86.84%
换手率: 352.00%
平均持有: 143天
基金经理: 纪君凯
基金公司: 海富通基金
成立日期: 2018.02
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
海富通量化前锋股票C +0.62% +4.37% -2.64% +4.59% +14.88% +19.65% +26.23% +91.89% +142.63%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63%
2021年 2020年 2019年 2018年
海富通量化前锋股票C +19.65% +46.76% +41.34% -18.12%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
海富通量化前锋股票C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
纪君凯 在任
当前基金任职年限:1.30 年, 基金回报: +40.03%同期沪深300: +11.10%2020.07.03日起
基金经理工作经验:1.36 年
基金公司:海富通基金, 现管理基金总规模:3.63 亿
纪君凯先生:上海财经大学统计学硕士,历任天风证券上海自营分公司衍生品部投资研究、期权交易职位。2017年7月加入海富通基金管理有限公司,历任投资经理、量化投资部基金经理助理。现任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。历任上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2020年7月3日担任海富通量化前锋股票型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杜晓海 928 2018.04.09 2020.10.23 +56.10% +22.46%
陈甄璞 84 2018.02.08 2018.05.03 +0.37% -5.46%
基金介绍
全称:海富通量化前锋股票型证券投资基金
业绩比较基准:中证500指数收益率 × 80% + 上证国债指数收益率 × 20%
投资目标: 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略本基金为股票型基金,在进行资产配置决策时,依据量化择时模型,对宏观经济、政策预期、市场情绪、投资者行为等指标进行监控,精确把握市场方向,在本基金的投资比例范围内对组合中股票、债券等资产的仓位进行调整。2、股票投资策略量化投资有别于传统定性的投资方法,量化投资较少依赖定性判断,而是将适当的投资逻辑和思想、直觉等反映在量化模型中,利用计算机来处理大量信息、总结归纳市场的规律、建立可重复使用并反复优化的投资策略。其中多因子量化模型是国内外市场上被广泛运用的定量分析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。模型的逻辑在于因子动量的可持续性,即股票的当期因子和下期收益率之间存在序列相关性,该相关性显著且持续稳定;通过一系列数量化的方法挑选出这些因子,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,精选得分高的股票构建投资组合。本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选,充分考虑价值、成长、流动性、动量等十一个因子,并对其进行动态跟踪形成股票超额收益的预测结果。基于多因子模型对股票收益预期的结果,结合组合风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,构建风险调整后的最优组合。本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。3、债券投资策略在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。4、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。6、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,本基金将在控制风险的前提下,以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上适当参与。7、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.15%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 3,748,700 1.29% 1,980,100 52.82% 0.68% 330,000 8.80% 0.11% 1,159,000 30.92% 0.40% 191,000 5.10% 0.07%
2 2020.12 4,547,200 1.78% 2,411,100 53.02% 0.94% 401,800 8.84% 0.16% 1,348,000 29.64% 0.53% 245,900 5.41% 0.10%
3 2019.12 1,445,200 3.91% 853,300 59.04% 2.31% 142,200 9.84% 0.38% 287,400 19.89% 0.78% 13,899 0.96% 0.04%
4 2018.12 2,711,300 3.82% 1,669,300 61.57% 2.35% 278,200 10.26% 0.39% 439,400 16.21% 0.62% 64,000 2.36% 0.09%

0
False
F005188
海富通量化前锋股票C
/fund/f/f005188/
/fund/f/f005188/