先锋量化优选混合C.F006402 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.33% 12.03
结算涨跌: +0.77% 12.03
单位净值: 1.9312 12.03
今年以来: +40.30%
累计净值: 1.9312
一年费率: 2.15%
规模: 0.25亿
股票仓位: 70.14%
债券仓位: 23.12%
换手率: 282.00%
平均持有: 69天
基金经理: 孙欣炎
基金公司: 先锋基金
成立日期: 2019.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
先锋量化优选混合C +0.77% +0.08% +3.62% +6.63% +26.74% +40.30% +48.94% +88.19% +40.30% +27.38% +8.06%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% -5.95% +27.21% +36.07%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
先锋量化优选混合C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
孙欣炎 在任
当前基金任职年限:1.41 年, 基金回报: +50.97%同期沪深300: +2.66%2020.07.08日起
基金经理工作经验:2.07 年
基金公司:先锋基金, 现管理基金总规模:1.06 亿
孙欣炎先生:中国国籍,工科硕士,1989年7月生,2015年毕业于华东理工大学,现任公司投资研究部基金经理。2015年至2019年先后任新华基金研究部研究生、投资助理,华泰保险资产管理部投资经理,2019年9月加入先锋基金管理有限公司。2019年11月8日担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任职先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日起担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月10日担任先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
王颢 416 2019.05.20 2020.07.09 +30.41% +33.80%
王建强 16 2019.05.15 2019.05.31 +0.17% -2.61%
基金介绍
全称:先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 55% + 中债总指数收益率 × 45%
投资目标: 本基金通过量化投资模型精选个股,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的投资标的,采用量化模型构建投资组合。
1、量化投资策略
本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果,基金管理人结合市场环境和股票特性,产出投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
(1)超额收益模型:该模型通过构建多因子量化系统,综合评估估值、市场趋势、盈利、企业质量、投资者情绪等多个因素,以自下而上为主,行业内横向比较为辅,主要选取PE,PB在历史估值区间均值之下的个股按照其行业内竞争实力相对排序综合打分作为权重调整筛选基础配置范围,在此基础上再结合行业分散原则构建备选投资组合。本基金每年两次更新模型数据调整持仓组合列表,一次是年报和一季报公布完成之后即5月份第一个完整交易周,结合上市公司公开数据和研究员预期数据调整组合列表;第二次是三季报公布完成之后即11月份第一个交易周,根据上市公司公开数据和研究员对于年度业绩的预期数据调整组合列表,期间除应付申购赎回、应对个股特殊风险(导致监管层处罚的重大违法违规行为)、按照风控模型规避风险之外不做个股主动调整。
(2)风险模型:本基金将从宏观环境、政策因素、证券市场等角度进行综合分析,在严格控制风险的前提下,合理确定该模型投资组合整体股票、债券和现金的配置比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体指标包括:宏观经济指标——GDP增长率、工业增加值及用电量、CPI、PPI;流动性指标——10年期国债收益率变化、货币基金中位收益率和规模变化;市场行业指数——申万行业指数估值接近历史PE估值边际的数量。
在对以上三类指标进行综合研判后:
1)若GDP同比增长率连续两个季度下滑,且累计下滑幅度超过0.25个百分点,同时申万行业指数PE位于该指数历史估值区间(申万行业指数基期1999.12.30至今)前20%的数量超过全体行业指数数量的2/3,则股票投资占基金资产的比例范围为0-30%;
2)若GDP同比增长率连续两个季度上升,且累计上升幅度超过0.25个百分点,同时申万行业指数PE位于该指数历史估值区间(申万行业指数基期1999.12.30至今)后20%的数量超过全体行业指数数量的2/3,则股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%;
3)如均未出现上述1)和2)所表述的情况,则股票投资占基金资产的比例范围为30%-60%。
2、债券投资策略
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
4、股指期货投资策略
本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
5、国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
6、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.15%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):0.50%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 382,900 0.70% 187,300 48.92% 0.34% 18,700 4.88% 0.03% 132,000 34.47% 0.24% 9,000 2.35% 0.02%
2 2020.12 1,221,400 4.89% 462,299 37.85% 1.85% 46,200 3.78% 0.18% 507,800 41.58% 2.03% 85,300 6.98% 0.34%
3 2019.12 1,602,600 2.08% 817,400 51.00% 1.06% 81,700 5.10% 0.11% 302,600 18.88% 0.39% 253,100 15.79% 0.33%
分红

0
False
F006402
先锋量化优选混合C
/fund/f/f006402/
/fund/f/f006402/