泰康香港银行指数A.F006809
结算涨跌: -0.84% 03.28
单位净值: 0.9491 03.28
今年来: +3.91%
累计净值: 0.9491
一年费率: 0.70%
规模: 0.35亿
股票仓位: 94.16%
换手率: 44.00%
平均持有: 162天
基金经理: 刘伟
基金公司: 泰康资产
成立日期: 2019.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
泰康香港银行指数A -0.84% -1.41% +0.07% +3.97% +4.56% +3.91% +4.91% +3.21% +2.36%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
泰康香港银行指数A +3.91% +0.96% +5.21% +4.28% -17.43% -0.19%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
泰康香港银行指数A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘伟 在任
当前基金任职年限:4.96 年, 基金回报: -4.36%同期沪深300: -13.42%2019.04.16日起
基金经理工作经验:7.24 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:泰康基金, 现管理基金总规模:2.10 亿
刘伟先生:概率论与数理统计硕士。曾任中国人民健康保险公司产品开发部/精算部精算岗。于2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。2017年5月4日至2022年8月23日任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金,曾任泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月29日至2023年11月03日担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理,2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理,2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
黄成扬 727 2019.04.16 2021.04.12 -7.03% +21.10%
基金介绍
全称:泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95% + 金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.45%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票(含存托凭证)投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。(2)投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。(3)投资组合的业绩评价本基金将定期、不定期对投资组合进行绩效评定,以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现,并通过控制跟踪误差来进行风险管理。2、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,投资于债券资产。债券投资策略包括:久期管理策略;期限结构配置策略;骑乘策略;息差策略;信用策略;个券精选策略;可转换债券投资策略;中小企业私募债券投资策略等。其中:信用策略中,本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素,综合评价并定期更新信用债券的信用等级;同时,结合宏观经济分析,合理预测信用利差曲线的变动趋势,确定信用债券的配置比例。对于证券公司短期公司债券,本基金将综合考虑发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策,并通过流动性分析和监测,防范证券公司短期公司债券的流动性风险。可转换债券投资策略中,本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。中小企业私募债券投资策略中,本基金将综合考虑对中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。3、资产支持证券投资策略本基金基于策略性投资的需要,投资于资产支持证券。本基金将通过评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。4、其他金融工具的投资策略(1)股指期货投资策略在股指期货投资上,本基金以套期保值为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金将主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,谨慎调整投资组合的风险暴露,及时调整组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。并利用股指期货流动性较好的特点对冲基金的流动性风险,如大额申购赎回等。(2)国债期货投资策略在风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本基金将结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。(3)权证及其他金融工具投资策略权证为本基金辅助性投资工具。本基金进行权证投资时,将在基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.70%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.04%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.30%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.10%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 508,500 1.18% 248,200 48.81% 0.58% 49,600 9.75% 0.12% None % 109,500 21.53% 0.25%
2 2022.12 1,479,800 2.69% 787,300 53.20% 1.43% 157,500 10.64% 0.29% None % 318,100 21.50% 0.58%
3 2021.12 2,198,200 2.93% 817,700 37.20% 1.09% 163,500 7.44% 0.22% 700,400 31.86% 0.93% 310,900 14.14% 0.41%
4 2020.12 1,003,100 2.28% 299,700 29.88% 0.68% 59,900 5.97% 0.14% 386,700 38.55% 0.88% 124,200 12.38% 0.28%
5 2019.12 255,300 0.80% 89,200 34.94% 0.28% 17,800 6.97% 0.06% 78,600 30.79% 0.25% 9,900 3.88% 0.03%
公告

0
False
F006809
泰康香港银行指数A
/fund/f/f006809/
/fund/f/f006809/