华泰柏瑞量化明选C.F006943 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.89% 12.03
结算涨跌: +0.69% 12.03
单位净值: 1.6406 12.03
今年以来: +4.07%
累计净值: 1.6406
一年费率: 2.00%
规模: 32.84万
股票仓位: 89.96%
换手率: 199.00%
平均持有: 185天
基金经理: 盛豪 凌若冰
基金公司: 华泰柏瑞基金
成立日期: 2019.03
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
华泰柏瑞量化明选C +0.69% +1.15% +3.32% -0.62% -0.82% +4.07% +5.68% +55.73% +4.07% +41.53% +11.51%
沪深300 +0.92% +0.84% +1.66% +1.20% -6.74% -5.95% -3.09% +27.26% -5.95% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
华泰柏瑞量化明选C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
盛豪 在任
当前基金任职年限:2.70 年, 基金回报: +64.06%同期沪深300: +30.94%2019.03.25日起
基金经理工作经验:6.15 年
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:34.15 亿
盛豪先生:英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员,2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月17日担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
凌若冰 在任
当前基金任职年限:0.22 年, 基金回报: -1.56%同期沪深300: +0.93%2021.09.17日起
基金经理工作经验:0.21 年
基金公司:华泰柏瑞基金, 现管理基金总规模:0.80 亿
凌若冰女士:中国国籍,芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金和华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日起担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金与华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
业绩比较基准:95%*MSCI中国A股国际指数收益率 + 5%*银行活期存款利率(税后)
投资目标: 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略:
1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的60-95%。
本基金运用的量化投资模型主要包括:
(1)多因子alpha模型——股票超额回报预测
本基金采用基金管理人研发的多因子alpha模型进行选股。该模型是基金管理人以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性市场判断,通过多因子在不同个股上的差异化体现估测个股的超额回报,从而优选出具有较高预期超额收益的个股。根据因子构建逻辑的不同,本基金alpha模型所使用的因子可分类为价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等大类。这些因子综合考虑了包括市场投资者行为、公司财务报表、分析师预测等多方面的信息,从不同维度对上市公司进行量化评价。
基金管理人将根据市场情况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,结合对各因子表现的实时跟踪和定期分析,适时调整各因子类别的具体组成及分配权重。此外,公司的量化投研团队会持续研究市场变化,挖掘新的alpha因子,并对现有模型和因子进行优化和调整。
(2)风险估测模型——有效控制预期风险
风险预测模型提供了符合中国市场特点的行业分类和因子结构,充分运用风险理论研究的最新成果,旨在为投资者提供前瞻性的风险预测。基金管理人将利用风险预测模型和适当的控制措施,有效控制投资组合的预期投资风险,并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。
(3)交易成本模型——控制交易成本以保护投资业绩
本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以减少交易对业绩造成的负面影响。在控制交易成本的基础上,进行投资收益的优化。
本基金在组合构建时综合上述三个模型的信息,将alpha、风险、交易成本、业绩基准指数等信息输入量化系统,系统将以业绩基准指数作为基准,在控制各项风险指标并兼顾交易成本的同时找出alpha最优的投资组合,以期在风险收益表现上实现旨在超越业绩比较基准的投资目标。投资组合构建完成后,基金管理人将充分考虑各种市场信息的变化,对投资组合进行相应调整,并根据市场流动性、组合预期超额收益变化等因素适当控制和调整组合的换手率。
2、债券组合投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
3、存托凭证投资策略
本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
4、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。
7、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
待监管机构允许本基金参与融券交易及转融通证券出借业务后,在法律法规允许的范围内,在不改变基金的风险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下,本基金可参与相关业务,以提高组合的投资效率,从而更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时相关法律法规的规定执行。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:2.00%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):0.25%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 663,600 1.35% 369,200 55.64% 0.75% 61,500 9.27% 0.13% 156,300 23.55% 0.32% 800 0.12% -
2 2020.12 2,923,800 5.13% 1,438,899 49.21% 2.52% 239,800 8.20% 0.42% 1,043,000 35.67% 1.83% 1,700 0.06% -
3 2019.12 10,438,000 5.04% 6,397,000 61.29% 3.09% 1,066,200 10.21% 0.52% 2,797,200 26.80% 1.35% 3,000 0.03% -
分红

0
False
F006943
华泰柏瑞量化明选C
/fund/f/f006943/
/fund/f/f006943/