中泰蓝月短债A.F007057 债券型

实时估算: 0.00% 09.17
结算涨跌: 0.00% 09.17
单位净值: 1.0751 09.17
今年以来: +2.44%
累计净值: 1.0751
一年费率: 0.43%
规模: 0.36亿
债券仓位: 109.23%
平均持有: 95天
成立日期: 2019.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 2021年 2020年 2019年
中泰蓝月短债A 0.00% +0.03% +0.21% +0.85% +1.67% +2.44% +3.26% +6.26% +2.44% +2.88% +1.90%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% +24.79% -6.82% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
中泰蓝月短债A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
张蓓蓓(Zhang Phoebe) 在任
当前基金任职年限:2.41 年, 基金回报: +7.50%同期沪深300: +24.85%2019.04.26日起
基金经理工作经验:2.40 年
基金公司:中泰证券(上海)资管, 现管理基金总规模:92.16 亿
张蓓蓓(Zhang Phoebe)女士:澳大利亚国籍,硕士。中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部副总经理。曾任国泰基金管理有限公司交易管理部交易员、部门负责人;上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理、高级投资经理、首席投资经理;2017年5月起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部任副总经理,现任基金业务部副总经理。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月9日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日担任中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金基金经理。
商园波 在任
当前基金任职年限:2.41 年, 基金回报: +7.50%同期沪深300: +24.85%2019.04.26日起
基金经理工作经验:2.40 年
基金公司:中泰证券(上海)资管, 现管理基金总规模:12.73 亿
商园波先生:硕士,基金业务部副总经理。曾任上海银行理财业务交易员、投资经理,上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资经理,中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益投资经理、金融市场部副总经理。2018年1月至今,担任目前职务。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月9日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。
臧洁 在任
当前基金任职年限:0.25 年, 基金回报: +0.83%同期沪深300: -5.20%2021.06.22日起
基金经理工作经验:0.24 年
基金公司:中泰证券(上海)资管, 现管理基金总规模:10.32 亿
臧洁女士:南京大学硕士研究生,中国,2013年7月至2015年2月,曾任德邦证券有限公司债券投资与交易部交易员。2015年3月起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部担任投资经理,2021年6月起任基金业务部基金经理。2021年6月22日担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月22日担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:中泰蓝月短债债券型证券投资基金
业绩比较基准:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80% + 一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下,通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,制定债券投资策略,挖掘价值被低估的标的券种,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。(一)资产配置策略本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。(二)债券投资策略1、久期配置策略本基金采用积极管理的久期配置策略,在严格控制风险并满足流动性的前提下,提高资产收益率。具体久期配置策略上,主要通过控制组合久期和个券久期等方面进行投资管理。(1)组合久期策略①久期配置策略本基金通过对宏观经济环境运行趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等多方面因素进行综合分析,包括通过跟踪经济增长、固定资产投资、居民收入、工业增加值、社会消费品零售总额等反映宏观经济运行态势的重要指标判断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,以此预测国家货币政策、财政政策取向及当前利率在利率周期中所处位置。基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势,对未来市场利率走势进行判断,决定投资组合的久期。②久期调整策略本基金密切跟踪影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素,研判利率在长中短期内变动趋势及国家可能采取的调控政策,并根据市场变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高投资组合的总投资收益。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将适度延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则适度缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。(2)个券久期策略①个券精选策略本基金重点投资短期债券主题证券,在保持资产较好的流动性前提下,通过对个券进行深入的基本面分析,并根据利率债、信用债等不同品种的市场容量、信用风险状况、信用利差水平和流动性情况,判断各类属债券资产的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。②个券久期套利调整策略由于投资标的的差异、信息不对称、投资者对于某种期限的偏好等因素可能会造成市场对于不同期限的相似投资标的错误定价,本基金将在保持流动性的基础上,动态调整个券的久期,实施跨期限套利,力争获取投资收益。2、收益率曲线策略在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而根据不同期限的收益率变动情况,在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。3、类属资产配置策略根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。在结合目标久期管理的基础上,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。4、息差策略本基金将择机通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。(三)资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.43%
认购
购买金额 < 100万:0.03%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.01%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 295,100 0.49% 85,100 28.84% 0.14% 28,400 9.62% 0.05% 8,600 2.91% 0.01% 30,299 10.27% 0.05%
2 2020.12 831,500 1.54% 194,400 23.38% 0.36% 64,800 7.79% 0.12% 9,700 1.17% 0.02% 105,800 12.72% 0.20%
3 2019.12 5,223,300 3.93% 2,561,000 49.03% 1.93% 853,700 16.34% 0.64% 43,700 0.84% 0.03% 751,700 14.39% 0.57%
分红

0
False
F007057
中泰蓝月短债A
/fund/f/f007057/
/fund/f/f007057/