银华美元债精选(QDII)A.F007204 QDII 机构持有

实时估算: -
结算涨跌: +0.28% 08.08
单位净值: 1.0344 08.08
今年以来: -0.26%
累计净值: 1.0884
一年费率: 1.13%
规模: 1.59亿
债券仓位: 84.58%
平均持有: 155天
基金经理: 吴双
基金公司: 银华基金
成立日期: 2019.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年
银华美元债精选(QDII)A +0.28% +0.14% -0.01% +1.06% +0.38% -0.26% +0.99% +0.71% +7.55%
沪深300 -0.21% +1.05% -7.20% +4.84% -11.43% -16.81% -18.51% -13.02% +13.11%
2022年 2021年 2020年 2019年
银华美元债精选(QDII)A -0.26% -1.17% +5.36% +3.30%
沪深300 -16.81% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
银华美元债精选(QDII)A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
吴双 在任
当前基金任职年限:3.21 年, 基金回报: +8.86%同期沪深300: +12.99%2019.05.27日起
基金经理工作经验:3.20 年
基金公司:银华基金, 现管理基金总规模:1.62 亿
吴双女士,金融学硕士,毕业于北京大学。曾任高华证券A股和港股金融业分析师,2016年加入银华基金从事宏观资产配置研究。
基金介绍
全称:银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)
业绩比较基准:彭博巴克莱新兴市场美元债中国总回报指数*95% + 商业银行活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标: 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。
投资策略:
1、国家地区配置策略本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解全球各国的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。2、债券类金融工具投资策略(1)债券类金融工具类属配置策略类属配置是指对各市场及各种类的债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。在品种选择层面,本基金将基于各品种债券类金融工具收益率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种债券类金融工具之间进行优化配置。(2)久期调整策略债券投资受利率风险的影响。本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。(3)收益率曲线配置策略本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变中获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。(4)息差策略当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购并将所融入的资金投资于债券,从而获取债券收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。3、金融衍生品投资策略本基金投资于金融衍生品仅限于投资组合避险和有效管理。如运用恰当的金融衍生品进行避险操作,降低因市场风险大幅增加对投资组合带来的不利影响;利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时、有效地调整,提高投资组合的运作效率等。举例说明如下:本基金投资的衍生品工具包括但不限于有汇率风险对冲工具和利率风险对冲工具两类。(1)汇率风险对冲工具投资策略外汇类衍生品,包括但不限于外汇远期、期货和外汇互换等,主要特性是由交易对手方或者交易所提供的外汇远期价格或者现金流互换的报价,我们根据宏观、市场的研究,以及资产配置决策,利用合适的工具在合适的时机进行对冲操作。(2)利率风险对冲工具投资策略利率类衍生品,包括但不限于国债期货,国债期货的套期保值也是通过构建一定比例的现货/期货头寸来实现的。但与其他期货品种不同的是,在独特的交割制度的影响下,由于国债收益率曲线的斜率随市场波动形状不一,在套保过程中,还要考虑可交割券付息影响,收益率曲线的修正,以及回购利率对于基点价值放大的影响。因此,在套保策略的实际操作中,深入细致研究、审慎准确操作可以创造出差异化价值。总体来说,本基金的衍生品投资将严格用于套期保值的用途,遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用衍生工具,控制市场风险,对冲汇率风险,实现保值和锁定收益的目的。4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析,对资产支持证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行跟踪和测评,从而形成有效的风险评估和控制。
资产配置
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.13%
认购
购买金额 < 100万:0.08%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.05%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.03%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:1.00%
30天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.05%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 4,214,400 1.99% 2,886,500 68.49% 1.36% 721,600 17.12% 0.34% 175,600 4.17% 0.08% 51,300 1.22% 0.02%
2 2020.12 8,283,000 1.50% 5,284,600 63.80% 0.96% 1,321,200 15.95% 0.24% 236,300 2.85% 0.04% 438,900 5.30% 0.08%
3 2019.12 2,810,899 0.84% 1,973,100 70.19% 0.59% 493,300 17.55% 0.15% 63,800 2.27% 0.02% 179,500 6.39% 0.05%
分红

0
False
F007204
银华美元债精选(QDII)A
/fund/f/f007204/
/fund/f/f007204/