汇安量化先锋混合A.F007775 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.18% 10.20
结算涨跌: +0.33% 10.19
单位净值: 1.4638 10.19
今年以来: -2.11%
累计净值: 1.4638
一年费率: 1.90%
规模: 0.16亿
股票仓位: 93.40%
换手率: 423.00%
平均持有: 165天
基金经理: 朱晨歌
基金公司: 汇安基金
成立日期: 2019.10
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2021年 2020年 2019年
汇安量化先锋混合A +0.33% +3.28% +0.60% -7.63% +6.00% -2.11% +8.55% -2.11% +46.11% +2.34%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% -5.78% +27.21% +36.07%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
汇安量化先锋混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
朱晨歌 在任
当前基金任职年限:1.98 年, 基金回报: +44.75%同期沪深300: +26.19%2019.10.30日起
基金经理工作经验:3.68 年
基金公司:汇安基金, 现管理基金总规模:22.08 亿
朱晨歌先生:复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2020年4月9日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月16日担任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
戴杰 461 2019.10.30 2021.02.02 +56.51% +41.37%
基金介绍
全称:汇安量化先锋混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率 × 70% + 中证全债指数收益率 × 30%
投资目标: 本基金通过数量化模型精选个股,结合合理配置资产权重,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略合理配置资产权重,将基金资产在股票和债券之间合理配置,并依靠严格的投资纪律和风险控制,紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。本基金投资策略主要包括资产配置策略、量化选股策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略等。1、资产配置策略本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。2、量化选股策略本基金在严控风险的基础上采用数量化模型优选个股,以争取在控制风险的基础上获得最大收益。A、风险控制本基金从多个维度严控风险,包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期beta等对个股的收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制,使得基金整体风格与市场不至于偏离太大,以避免基金组合走极端,从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。B、多因子模型本基金采用多因子选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指多因子选股模型是根据中国资本市场的实际情况,由基金管理人的投研团队开发的具有一定针对性及实用性的多因子选股模型。在股票投资过程中,本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金通过基金管理人开发的多因子模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。多因子模型在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和综合估值因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,综合估值因子包含市盈率、市净率、分析师预期市盈率、分析师预期市净率等因素,本基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。本基金所采用的多因子模型分成数据提取及处理、因子检验、股票筛选、组合构建等主要流程,每一环节都经过严格的定量分析。通过对因子过去的表现进行深入的定量分析,寻找对未来股票收益率有显著预测能力的因子。基金管理人投研团队在研究中国证券市场运行规律和特点的基础上通过一系列方法挑选出这些因子,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,精选得分高的股票构建投资组合。3、债券投资策略在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。(1)利率预期策略本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。(2)信用债券投资策略根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。(3)套利交易策略在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。(4)可转换债券投资策略本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。4、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。5、股指期货投资策略本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。6、国债期货投资策略本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。7、存托凭证投资策略本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。
资产配置
资产配置 - 股票
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.90%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 200万:0.10%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.06%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 12个月:0.50%
持有期限 ≥ 12个月:0.00%
运作
管理费(每年):1.50%
托管费(每年):0.25%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 652,700 1.81% 265,700 40.71% 0.74% 44,300 6.79% 0.12% 232,500 35.62% 0.65% 48,600 7.45% 0.14%
2 2020.12 1,838,500 4.00% 897,300 48.81% 1.95% 149,500 8.13% 0.33% 499,700 27.18% 1.09% 156,000 8.49% 0.34%
3 2019.12 1,193,700 1.34% 667,900 55.95% 0.75% 111,300 9.32% 0.13% 46,300 3.88% 0.05% 167,800 14.06% 0.19%
分红

0
False
F007775
汇安量化先锋混合A
/fund/f/f007775/
/fund/f/f007775/