华泰紫金丰利中短债发起C.F007822
结算涨跌: +0.01% 03.28
单位净值: 1.0733 03.28
今年来: +0.87%
累计净值: 1.0733
一年费率: 0.80%
规模: 0.19亿
债券仓位: 101.71%
平均持有: 111天
基金经理: 赵骥 肖芳芳
基金公司: 华泰证券(上海)
成立日期: 2019.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
华泰紫金丰利中短债发起C +0.01% +0.09% +0.17% +0.92% +1.77% +0.87% +3.34% +7.88% +15.66%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
华泰紫金丰利中短债发起C +0.87% +2.76% +5.01% +8.28% -11.07% +2.39%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
华泰紫金丰利中短债发起C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
赵骥 在任
当前基金任职年限:2.67 年, 基金回报: +12.74%同期沪深300: -26.47%2021.07.30日起
基金经理工作经验:2.65 年 ,风格:债券型、收益型
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:734.27 亿
赵骥女士:毕业于英国雷丁大学国际证券市场协会ICMA商学院,获硕士学位。具备十四年固收领域从业经历,先后任职于广发银行、招商银行,负责司库投融资管理;2015年加入第一创业证券从事资管业务,先后任投资二部负责人、交易部负责人;2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作,现任华泰紫金天天发、货币增强集合资产管理计划投资经理。2021年7月30日起担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
肖芳芳 在任
当前基金任职年限:0.58 年, 基金回报: +1.59%同期沪深300: -6.05%2023.08.31日起
基金经理工作经验:5.48 年 ,风格:债券型
基金公司:华泰证券(上海)资产管理, 现管理基金总规模:92.83 亿
肖芳芳女士:经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信保证金交易型货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。2023年8月31日担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
杨义山 632 2019.11.06 2021.07.30 -6.17% +20.74%
阮毅 692 2019.09.06 2021.07.29 -4.90% +22.84%
陈晨 620 2019.08.29 2021.05.10 -6.12% +31.72%
基金介绍
全称:华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中债总财富(1-3年)指数收益率*80% + 一年期定期存款利率(税后)*20%
投资目标: 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
1、资产配置策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置比例。2、固定收益类品种投资策略本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券,最大化组合收益。(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。(2)买入持有策略。本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期,或者是持有到回售期,获得本金和票息收入;同时也可以根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整。(3)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略:1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最好综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面(详见下表)。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。(4)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种:1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。(5)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。(6)中小企业私募债券投资策略。本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。(7)资产支持证券的投资策略。资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
资产配置 债券基金通常融资杠杆交易,导致债券占净值比过高
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.80%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.025%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.30%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 2,399,900 12.63% 927,000 38.63% 4.88% 250,100 10.42% 1.32% None % 95,300 3.97% 0.50%
2 2022.12 3,585,800 11.95% 2,085,600 58.16% 6.95% 521,400 14.54% 1.74% None % 153,700 4.29% 0.51%
3 2021.12 6,120,300 23.54% 3,954,100 64.61% 15.21% 988,500 16.15% 3.80% 21,000 0.34% 0.08% 94,700 1.55% 0.36%
4 2020.12 46,485,900 166.02% 19,068,000 41.02% 68.10% 4,767,000 10.25% 17.02% 165,400 0.36% 0.59% 14,950,500 32.16% 53.39%
5 2019.12 5,657,100 0.18% 2,017,200 35.66% 0.07% 504,300 8.91% 0.02% 34,200 0.60% 1,553,500 27.46% 0.05%
公告

0
False
F007822
华泰紫金丰利中短债发起C
/fund/f/f007822/
/fund/f/f007822/