九泰天奕量化价值混合A.F008077 混合型 投资大盘股

实时估算: +0.25% 01.24
结算涨跌: -0.24% 01.21
单位净值: 1.1750 01.21
今年以来: +2.66%
累计净值: 1.1750
一年费率: 0.90%
规模: 1.40亿
股票仓位: 88.07%
换手率: 234.00%
平均持有: 98天
基金经理: 孟亚强 杨飞
基金公司: 九泰基金
成立日期: 2020.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2022年 2021年 2020年
九泰天奕量化价值混合A -0.24% -1.50% +2.40% -2.12% -1.36% +2.66% -15.98% +2.66% -8.41% +25.07%
沪深300 -0.92% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% -3.26% -5.20% +27.21%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
九泰天奕量化价值混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
孟亚强 在任
当前基金任职年限:1.66 年, 基金回报: +19.29%同期沪深300: +23.59%2020.05.29日起
基金经理工作经验:5.61 年
基金公司:九泰基金, 现管理基金总规模:13.07 亿
孟亚强先生:南开大学保险精算硕士,中国籍,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金,2016年6月7日至2018年11月26日)、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月16日至2020年3月23日)的基金经理,现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至2021年1月11日)、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金(2020年3月12日至今)、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金(2020年4月22日至今)的基金经理。2020年5月20日起担任九泰久信量化股票型证券投资基金基金经理。2020年5月29日担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任九泰久睿量化股票型证券投资基金基金经理。2017年2月10日至2020年9月22日担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。九泰久福量化股票型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰锐升18个月封闭运作混合型证券投资基金(2021年1月20日至今)、九泰久元量化股票型证券投资基金(2021年1月26日至今)的基金经理。
杨飞 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +3.39%同期沪深300: -1.34%2022.01.10日起
基金经理工作经验:0.12 年
基金公司:九泰基金, 现管理基金总规模:3.79 亿
杨飞先生:中国,研究生、硕士,2008年3月至2013年10月,就职于思高方达基金服务(加拿大)基金分析部,任部门总监。2013年10月至2015年12月,就职于汇丰银行投资银行部,任副总经理。2015年12月至2016年12月,就职于桐湾投资咨询(上海)有限公司量化投研部,任投资总监。2016年12月至2018年8月,就职于联储证券有限责任公司资产管理部,任投资总监。2018年9月至2021年9月,就职于大同证券上海资产管理分公司,任副总经理兼投资总监。2021年10月加入九泰基金,任九泰天利量化股票型证券投资基金(2021年12月2日至今)的基金经理。2022年1月10日任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。
基金介绍
全称:九泰天奕量化价值混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*90% + 银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标: 采用多策略量化模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:
本基金是混合型基金,主要目的是在市场中以合理的价格,买入具有投资价值的标的,实现资产的长期保值增值,投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
本基金采用量化多策略进行股票投资。量化多策略体系的理念主要有两个:一方面可以寻找长期具备投资价值的优质企业,获取超越指数的收益;另一方面使用多个策略并依照当时市场情况进行轮动,这样在一定程度上也可以分散风险。
(1)多策略模型
1)因子策略:多因子模型是以国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(MultipleFactorsAlphaModel)为基础,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人的量化投资团队开发的更具针对性和实用性的数量化选股模型。该模型最主要的是内含价值、动态价值两大类主题因子,用于挖掘长期具备投资价值的公司;同时模型辅以质量、反转、动量、分析师预期、市场特征、成长等主题因子,在一定程度上增加选股模型在不同市场环境下的适用性,从而获取长期稳定有效的收益。
2)事件驱动策略:事件策略作为因子策略的有效补充,是广泛存在于市场中的一类规律性事件,该类策略的特点是或在特定的时间发生,或在特定的对象上发生,或在特定的行业发生,如并购重组、指数样本股调整、股权激励、定向增发、高管增持、高送转、业绩预告、大宗交易、区域政策等。
3)技术分析策略:技术分析指标拥有广泛的使用人群,在没有机构投资者信息优势的情况下,技术分析策略作为策略的一种补充,也可以有效的解释市场的短期变动,与基本面因子形成很好的互补,如典型的动量和翻转等因子。
(2)策略配置模型
在拥有了众多的反映市场策略的规律之后,我们需要把不同的策略通过一种方法串联起来,形成最终的股票组合;目前我们拥有策略动量、风格轮动、行业趋势等3大类策略配置模型,每一种模型都是根据市场当前的运行状况来调整策略的配置,如果当前市场处于蓝筹价值股主导的风格,配置模型就会加大价值相关策略的权重,不仅能跑赢蓝筹指数,在此基础上还可以获取额外的超额收益;若市场当前蓝筹价值股表现不佳,则会适当降低相关策略权重,这是策略配置模型最显著的特点。
3、债券投资策略
本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素构建债券投资组合。本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围、相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:0.90%
认购
购买金额 < 100万:0.15%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.10%
300万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 180天:0.50%
持有期限 ≥ 180天:0.00%
运作
管理费(每年):0.60%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 424,300 0.32% 154,700 36.46% 0.12% 25,800 6.08% 0.02% 155,800 36.72% 0.12% 12,700 2.99% 0.01%
2 2020.12 781,600 15.63% 361,400 46.24% 7.23% 60,199 7.70% 1.20% 182,900 23.40% 3.66% 154,200 19.73% 3.08%

0
False
F008077
九泰天奕量化价值混合A
/fund/f/f008077/
/fund/f/f008077/