泰达宏利中证绩优指数基金C.F009195 股票型 投资大盘股

实时估算: -
结算涨跌: +2.07% 09.17
单位净值: 1.1302 09.17
今年以来: -6.14%
累计净值: 1.1302
一年费率: 1.50%
规模: 0.17亿
股票仓位: 93.73%
换手率: 354.00%
平均持有: 107天
基金经理: 刘欣 刘洋
基金公司: 泰达宏利基金
成立日期: 2020.07
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 2021年 2020年
泰达宏利中证绩优指数基金C +2.07% -0.62% -2.10% -10.62% -0.50% -6.14% +11.74% -6.14% +19.04%
沪深300 +1.00% -3.14% +0.38% -4.82% -4.80% -6.82% +4.82% -6.82% +27.21%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
泰达宏利中证绩优指数基金C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
刘欣 在任
当前基金任职年限:1.18 年, 基金回报: +13.02%同期沪深300: +6.85%2020.07.17日起
基金经理工作经验:9.10 年
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:44.25 亿
刘欣先生:理学硕士,金融工程部总经理,基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,现担任金融工程部总经理/基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月17日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至2020年11月30日担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月31日至2019年11月13日担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月14日至2019年11月20日担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月19日担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理。2020年7月17日起担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。2020年11月19日开始担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。
刘洋 在任
当前基金任职年限:1.18 年, 基金回报: +13.02%同期沪深300: +6.85%2020.07.17日起
基金经理工作经验:3.11 年
基金公司:泰达宏利基金, 现管理基金总规模:23.59 亿
刘洋先生:理学硕士,基金经理;2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2019年11月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2020年7月17日任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金
业绩比较基准:中证申万绩优策略指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
本基金为股票型指数增强基金,在对中证申万绩优策略指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
投资策略:
本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。1、资产配置策略本基金以中证申万绩优策略指数作为基金投资组合的标的指数,同时,基于流动性管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。2、股票投资策略为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,辅以适度的增强策略。(1)指数复制策略①定期调整本基金将根据中证申万绩优策略指数成份股及其权重的定期调整,及时对股票投资组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪误差风险的控制。②不定期调整当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整;当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整;根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪;因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整;在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。③特殊情形下的调整在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。(2)增强策略本基金综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,根据股票市场投资风格的转换,灵活地对投资组合进行调整,在实施严格的风险管理手段的基础上,力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。①多因子选股模型本基金运用多因子选股模型,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合前瞻性的市场判断,充分甄别筛选基本面优秀的个股进行投资。多因子模型的因子可归为如下几类:估值,成长,盈利质量,动量,流动性,市场情绪,波动率,市场敏感度等等。公司的量化投研团队会对因子的有效性进行持续跟踪和深入研究,分析Alpha因子的作用条件,并关注其背后的市场逻辑,及时对模型和模型所采用的因子做出调整,力争保持模型的长期有效。多因子模型综合考虑多种信息来源,形成合乎逻辑的投资理念,建立有效的量化模型。基金经理根据市场运行规律、风格切换及其他发展变化情况对各类因子的重要性做出判断,适时调整各因子类别的具体构成及相应的权重。②风险管理在风险管理方面,本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型,对组合的风险敞口进行评估和管理,在有效控制投资组合主动风险的前提下,力争保持基金长期业绩的高信息比率。③其它辅助增强策略分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征,在控制跟踪误差风险的前提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益;选择替代股票时,考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准的前提下,选择具备较高投资价值的个股;适当参与新股发行、增发或配股在内的具有良好投资机会的股票,增强基金的投资收益;运用股指期货等工具管理基金投资组合的股票仓位和现金头寸,避免由于应对频繁申购赎回产生交易费用,降低基金的管理成本。3、债券投资策略本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。4、股指期货投资策略本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。5、资产支持证券投资策略在严格控制投资风险的前提下,本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。6、现金管理在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足本基金运作的流动性需求。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.50%
认购无,免费
赎回
1天 ≤ 持有期限 ≤ 6天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 29天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 1,698,200 1.48% 631,700 37.20% 0.55% 63,200 3.72% 0.05% 757,300 44.59% 0.66% 41,300 2.43% 0.04%
2 2020.12 2,605,600 1.66% 1,054,400 40.47% 0.67% 105,399 4.05% 0.07% 1,134,100 43.53% 0.72% 84,500 3.24% 0.05%

0
False
F009195
泰达宏利中证绩优指数基金C
/fund/f/f009195/
/fund/f/f009195/