大成彭博农发行债1-3年指数C.F009220
结算涨跌: +0.08% 03.27
单位净值: 1.0193 03.27
今年来: +1.16%
累计净值: 1.1157
一年费率: 0.30%
规模: 8.52万
债券仓位: 101.40%
平均持有: 65天
基金经理: 刘传毅
基金公司: 大成基金
成立日期: 2020.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年
大成彭博农发行债1-3年指数C +0.08% +0.13% +0.47% +1.24% +1.93% +1.16% +3.39% +6.06% +9.89%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
大成彭博农发行债1-3年指数C +1.16% +2.55% +2.78% +3.60% +1.51%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大成彭博农发行债1-3年指数C
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘传毅 在任
当前基金任职年限:0.22 年, 基金回报: +1.11%同期沪深300: +6.94%2024.01.09日起
基金经理工作经验:0.29 年 ,风格:债券型
基金公司:大成基金, 现管理基金总规模:57.62 亿
刘传毅先生:中国国籍,北京大学工程硕士。2016年6月至2019年5月任浙商银行金融市场部交易员。2019年5月至2020年6月任厦门银行资金营运中心高级交易员。2020年7月至2023年9月任江苏张家港农村商业银行金融市场部副总经理。2023年9月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2023年12月7日担任大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年1月9日起任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2024年1月12起日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
方孝成 416 2021.03.29 2022.05.19 +4.42% -20.75%
方锐 1278 2020.09.07 2024.03.08 +11.92% -24.08%
韩笑 78 2020.06.24 2020.09.10 +0.16% +10.70%
基金介绍
全称:大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金
业绩比较基准:彭博农发行债券1-3年指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标:
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。指数投资策略
(1)债券投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。
①划分债券层级
本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。
②筛选目标组合成份券
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。
③逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
(2)债券投资组合的调整策略
①定期调整
基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。
②不定期调整
当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。
资产配置
资产配置 - 债券
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获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.30%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.10%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):0.15%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.10%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 985,400 250,700 25.44% 83,600 8.48% None % 200 0.02% -
2 2022.12 1,800,800 659,599 36.63% 219,899 12.21% None % 3,700 0.21% -
3 2021.12 2,939,500 73.49% 1,141,200 38.82% 28.53% 380,400 12.94% 9.51% 39,900 1.36% 1.00% 200 0.01% 0.01%
4 2020.12 3,526,200 2,174,300 61.66% 724,800 20.55% 35,200 1.00% - - -
分红
公告

0
False
F009220
大成彭博农发行债1-3年指数C
/fund/f/f009220/
/fund/f/f009220/