东财食品饮料C.F012341
实时估算: +0.09% 03.30
结算涨跌: +0.61% 03.29
单位净值: 0.8919 03.29
今年来: +3.59%
累计净值: 0.8919
一年费率: 1.60%
规模: 0.39亿
跟踪指数: CS食品饮
股票仓位: 92.95%
换手率: 129.00%
平均持有: 137天
基金经理: 杨路炜
基金公司: 东财基金
成立日期: 2021.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2023年 2022年 2021年
东财食品饮料C +0.61% +2.31% -2.68% +4.29% +5.05% +3.59% +14.46% +3.59% -14.21% +0.36%
CS食品饮 +0.17% +2.06% -3.57% +3.16% +4.91% +2.36% +13.34% +2.36% -15.45% -8.87%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
东财食品饮料C
CS食品饮 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
杨路炜 在任
当前基金任职年限:1.41 年, 基金回报: -11.96%同期沪深300: -17.23%2021.11.02日起
基金经理工作经验:2.02 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:东财基金, 现管理基金总规模:10.91 亿
杨路炜先生:北京大学软件工程硕士(金融工程方向)。自2016年始,先后在兴业经济研究咨询股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任量化研究员、基金经理等职务。目前担任西藏东财基金管理有限公司基金经理、量化研究员。2021年4月30日至2022年10月26日担任西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月15日担任西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金基金经理。曾任西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月26日起任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金
业绩比较基准:中证食品饮料指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略:
股票投资策略
(1)指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法,通过参考标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进而达成对标的指数的跟踪目标。
由于标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。
(2)指数增强策略
指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,运用数量化的策略体系构建投资组合,实现在偏离度控制的基础上获取超额收益,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。基金经理通过考察市场风格的变化趋势,可选择适宜的策略进行配置。
1)多因子选股策略
本基金的多因子选股策略通过对上市公司的股价走势、财务报告、卖方分析师研究报告、大数据舆情及投资者行为等信息的跟踪,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,构建价值因子、盈利因子、成长因子、动量因子、流动性因子、投资者行为及大数据舆情数据因子等几大类因子。基金经理可依据特定因子在个股选择上的有效性及因子间的相关性,并且基于市场状态,进行股票筛选,构建和优化投资组合,通过对投资组合进行定期或不定期调整,在合理的偏离度水平下追求超额收益。
2)事件驱动策略
事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响,获取特定事件影响所带来的投资回报。基金经理可根据对特定事件的定性和定量分析,调整成份股及个股权重,从而优化组合获得超额收益的能力。
3)风险优化策略
本基金为指数增强型基金,在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的偏离度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.00%。
(3)存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。融资及转融通证券出借业务投资策略
在法律法规允许的范围和比例内以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。
其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。
资产配置
资产配置 - 股票
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基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.60%
认购无,免费
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天:0.50%
持有期限 ≥ 30天:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):0.30%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2022.06 569,100 1.42% 425,100 74.70% 1.06% 35,400 6.22% 0.09% None % 60,000 10.54% 0.15%
公告

0
False
F012341
东财食品饮料C
/fund/f/f012341/
/fund/f/f012341/