易方达中证同业存单AAA指数7天持有.F015822
结算涨跌: +0.02% 03.29
单位净值: 1.0427 03.29
今年来: +0.56%
累计净值: 1.0427
一年费率: 0.45%
规模: 29.16亿
债券仓位: 115.20%
平均持有: 129天
基金经理: 刘朝阳 易瓅
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2022.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 2024年 2023年 2022年
易方达中证同业存单AAA指数7天持有 +0.02% +0.03% +0.14% +0.62% +1.24% +0.56% +2.53% +0.56% +2.44% +1.21%
沪深300 +0.47% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% +3.10% -11.38% -21.63%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中证同业存单AAA指数7天持有
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
刘朝阳 在任
当前基金任职年限:1.82 年, 基金回报: +4.23%同期沪深300: -13.50%2022.06.02日起
基金经理工作经验:11.52 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:3172.81 亿
刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。自2016年1月30日起任职易方达财富快线货币市场基金基金经理。现任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金基金经理、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月16日起任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。
易瓅 在任
当前基金任职年限:0.10 年, 基金回报: +0.10%同期沪深300: -0.79%2024.03.05日起
基金经理工作经验:0.86 年 ,风格:混合型、债券型、收益型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:53.14 亿
易瓅女士:中国国籍,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金基金经理助理、易方达增金宝货币市场基金基金经理助理、易方达现金增利货币市场基金基金经理助理、易方达天天发货币市场基金基金经理助理、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理助理。2021年4月16日起担任易方达安和中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月28日开始担任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年12月14日起担任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年7月13日起担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理,2023年5月13日担任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。2023年6月28日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年3月5日担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
业绩比较基准:中证同业存单AAA指数收益率*95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过指数化投资,在控制与标的指数偏离风险的基础上,争取获得与标的指数相似的总回报。
投资策略:
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
如因指数编制规则调整导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、指数化投资策略
(1)投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步:划分同业存单层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。
A、划分同业存单层级
本基金根据同业存单的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。
B、筛选目标组合成份券
分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近、信用风险可控,且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好的实现对标的指数的跟踪。
C、逐步建仓
本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
(2)同业存单投资组合的调整策略
A、定期调整
基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。
B、不定期调整
当发生较大的申购赎回、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
2、其他投资策略
除同业存单外,本基金还可以投资于债券等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;或运用杠杆原理进行回购交易等。
3、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 债券
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基金规模、份额
持有人
费率 持有一年的总费率:0.45%
认购无,免费
赎回无,免费
运作
管理费(每年):0.20%
托管费(每年):0.05%
销售服务费(每年):0.20%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 14,527,000 0.50% 4,241,300 29.20% 0.15% 1,060,300 7.30% 0.04% None % 4,241,300 29.20% 0.15%
2 2022.12 15,010,000 0.64% 4,503,500 30.00% 0.19% 1,125,900 7.50% 0.05% None % 4,503,500 30.00% 0.19%
公告

0
False
F015822
易方达中证同业存单AAA指数7天持有
/fund/f/f015822/
/fund/f/f015822/