易方达中证1000量化增强C.F017095
结算涨跌: -3.33% 03.27
单位净值: 0.8382 03.27
今年来: -9.13%
累计净值: 0.8382
一年费率: 1.35%
规模: 1.28亿
跟踪指数: 中证1000
股票仓位: 93.99%
债券仓位: 0.06%
换手率: 144.00%
平均持有: 42天
基金经理: 黄健生 殷明 黄健生 殷明
基金公司: 易方达基金
成立日期: 2023.04
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 2024年 2023年
易方达中证1000量化增强C -3.33% -6.68% -2.44% -6.05% -10.13% -9.13% -9.13% -7.76%
中证1000 -1.16% -4.88% +4.47% -7.29% -11.46% -8.58% -8.58% -6.28%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
易方达中证1000量化增强C
中证1000 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
黄健生 在任
当前基金任职年限:0.93 年, 基金回报: -10.80%同期沪深300: -11.15%2023.04.25日起
基金经理工作经验:4.03 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:2.72 亿
黄健生先生:加拿大国籍,硕士研究生、硕士。2001年1月至2004年9月任美国Sun Microsystems资深软件工程师,2006年1月至2007年4月任美国GMNCapital/伦敦GSACapital量化投资研究员,2007年4月至2009年3月任美国巴克莱全球投资者( Barclays Global Investors)量化研究员,2014年1月至2015年6月任加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理,2015年7月至2019年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月加入易方达基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金。曾任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。曾任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。
殷明 在任
当前基金任职年限:0.93 年, 基金回报: -10.80%同期沪深300: -11.15%2023.04.25日起
基金经理工作经验:3.01 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:3.38 亿
殷明先生:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。2021年3月20日起担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄健生 在任
当前基金任职年限:1.01 年, 基金回报: %同期沪深300: -12.25%2023.03.27日起
基金经理工作经验:4.03 年 ,风格:股票型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:2.72 亿
黄健生先生:加拿大国籍,硕士研究生、硕士。2001年1月至2004年9月任美国Sun Microsystems资深软件工程师,2006年1月至2007年4月任美国GMNCapital/伦敦GSACapital量化投资研究员,2007年4月至2009年3月任美国巴克莱全球投资者( Barclays Global Investors)量化研究员,2014年1月至2015年6月任加拿大阿尔伯塔投资管理公司副基金经理,2015年7月至2019年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司量化投资部门总监、投资经理。2019年5月加入易方达基金管理有限公司,现任量化投资部总经理、量化投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金。曾任易方达沪深300量化增强证券投资基金基金经理。曾任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。
殷明 在任
当前基金任职年限:1.01 年, 基金回报: %同期沪深300: -12.25%2023.03.27日起
基金经理工作经验:3.01 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:易方达基金, 现管理基金总规模:3.38 亿
殷明先生:中国国籍,硕士研究生,2016年6月至2018年3月任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员,2018年4月至2020年1月任国盛证券有限责任公司研究所金融工程分析师。2020年2月加入易方达基金管理有限公司,曾任量化研究员。2021年3月20日起担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金介绍
全称:易方达中证1000指数量化增强型证券投资基金
业绩比较基准:中证1000指数收益率*95% + 活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
股票投资策略
本基金属于指数增强型股票基金,力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.5%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
(1)指数化投资策略
本基金指数化投资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。
(2)量化增强投资策略
本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进行优化调整。
1)多因子量化模型
多因子量化模型利用定量方法,综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素,对股票的投资价值进行统计评估,追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。
本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为:①基本面因子:如估值水平、盈利能力和成长性指标等;②技术因子:如价格动量、成交金额和换手率等;③分析师因子:如分析师关注度、一致性和预期变化等;④风险因子:如波动率和Beta(市场风险暴露)等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现,适时调整各因子类别的具体组合及权重。
2)风险估测模型与交易成本模型
本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估,力争控制投资组合风险在预算范围内。此外,本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。
3)投资组合优化模型
本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化,其中选股范围以成份股及备选成份股为主,同时包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。
若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。
若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,综合考虑流动性、价格等因素。
此外,本基金将关注其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
融资策略
为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。
转融通证券出借策略
为更好地实现投资目标,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.35%
认购无,免费
赎回
持有期限 ≤ 6天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.00%
运作
管理费(每年):0.80%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):0.40%
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 1,062,700 0.53% 727,400 68.45% 0.37% 136,400 12.84% 0.07% None % 181,600 17.09% 0.09%
公告

0
False
F017095
易方达中证1000量化增强C
/fund/f/f017095/
/fund/f/f017095/