国投瑞银白银期货(LOF).F161226 混合型

实时估算: -
结算涨跌: -0.26% 10.19
单位净值: 0.7640 10.19
今年以来: -20.00%
累计净值: 0.7640
一年费率: 1.80%
规模: 10.51亿
债券仓位: 38.08%
平均持有: 108天
基金经理: 赵建
基金公司: 国投瑞银基金
成立日期: 2015.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
国投瑞银白银期货(LOF) -0.26% +1.87% +0.92% -10.22% -13.48% -20.00% -15.77% -14.64% +0.26% -23.90%
沪深300 +0.98% -0.61% +1.12% -3.89% -3.41% -5.78% +2.43% +26.90% +56.63% +47.96%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
国投瑞银白银期货(LOF) -20.00% +6.47% +14.56% -8.21% -12.15% +5.09% -7.60%
沪深300 -5.78% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
国投瑞银白银期货(LOF)
沪深300 -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
赵建 在任
当前基金任职年限:6.21 年, 基金回报: -23.10%同期沪深300: +28.14%2015.08.06日起
基金经理工作经验:8.06 年
基金公司:国投瑞银基金, 现管理基金总规模:19.15 亿
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)基金经理,2014年4月25日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年3月17日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月29日任职国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2019年10月29日任职国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
邹立虎 1423 2017.09.14 2021.08.07 -7.78% +28.50%
基金介绍
全称:国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)
投资目标:
本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或成本,如管理费、托管费、交易费用等。
投资策略:
本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,本基金也可以适当参与白银期货非主力合约。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7%。 本基金的风险暴露指本基金持有的白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)。本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下,本基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作,但也可根据白银期货的期限结构、合约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响,在任何时候均保持充分投资,而不考虑市场状况和趋势。 1、主力合约 本基金合同生效后,主力合约指基金合同生效日持仓量最大的合约;当新的远月合约连续 2 个工作日持仓量最大时,确认为新的主力合约。当多个合约持仓量相同时,选取成交量最大的合约;当持仓量及成交量均相同时,选取距到期期限更久的合约。 2、资产配置 本基金主要通过持有白银期货合约以达到投资目标;其余资产将主要投资于高流动性的固定收益类资产以获取收益增强;本基金还将预留一定量的现金,以满足日常申赎需求。 3、投资管理 (1)白银期货合约投资管理 通常情形下,本基金将通过持有白银期货主力合约以达成投资目标;同时,本基金也可以根据白银期货合约的期限结构、相关合约流动性状况等因素,合理地对投资组合持仓进行优化。 在缴纳一定比例的保证金的基础上,基金通过持有相应的合约以使得基金的风险暴露约为基金净资产的 1 倍。 (2)权证投资管理 考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价(Value Price)”,以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。 (3)现金管理 管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例,其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具,以增强组合内现金部位的收益。
资产配置
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.80%
认购
购买金额 < 100万:0.10%
100万 ≤ 购买金额 < 300万:0.06%
购买金额 ≥ 300万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
持有期限 ≥ 7天:0.50%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 7,937,500 0.76% 6,107,300 76.94% 0.58% 1,221,500 15.39% 0.12% 443,700 5.59% 0.04% - - -
2 2020.12 15,564,500 1.40% 11,920,200 76.59% 1.07% 2,384,000 15.32% 0.21% 923,500 5.93% 0.08% - - -
3 2019.12 6,959,299 0.88% 5,299,800 76.15% 0.67% 1,060,000 15.23% 0.13% 305,600 4.39% 0.04% - - -
4 2018.12 3,836,600 1.54% 2,830,100 73.77% 1.14% 566,000 14.75% 0.23% 87,000 2.27% 0.03% - - -
5 2017.12 5,770,300 1.54% 4,281,100 74.19% 1.14% 856,200 14.84% 0.23% 262,700 4.55% 0.07% - - -
6 2016.12 4,062,900 0.66% 2,868,700 70.61% 0.46% 573,700 14.12% 0.09% 276,600 6.81% 0.04% - - -

0
False
F161226
国投瑞银白银期货(LOF)
/fund/f/f161226/
/fund/f/f161226/