招商中证银行指数.F161723 股票型 投资大盘股

实时估算: -0.66% 10.20
结算涨跌: +0.65% 10.19
单位净值: 1.2084 10.19
今年以来: +4.44%
累计净值: 1.3361
一年费率: 1.55%
规模: 14.87亿
跟踪指数: 中证银行
股票仓位: 93.92%
债券仓位: 3.81%
换手率: 56.00%
平均持有: 109天
基金经理: 侯昊
基金公司: 招商基金
成立日期: 2015.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
招商中证银行指数 +0.65% -0.32% +1.90% -0.91% -2.20% +4.44% +7.91% +12.56% +35.02% +52.95%
中证银行 +0.98% -0.86% +1.35% -1.39% -7.98% -1.28% +2.20% -3.12% +9.15% +14.15%
2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
招商中证银行指数 +4.44% +4.54% +31.08% -11.52% +18.89% +0.57% -9.27%
中证银行 -1.28% -4.23% +22.65% -14.69% +14.37% -4.35% -0.67%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
招商中证银行指数
中证银行 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
侯昊 在任
当前基金任职年限:4.13 年, 基金回报: +26.79%同期沪深300: +27.30%2017.09.05日起
基金经理工作经验:4.15 年
基金公司:招商基金, 现管理基金总规模:902.75 亿
侯昊先生:经济学硕士,CFA(CharteredFinancialAnalyst特许金融分析师)、FRM(FinancialRiskManager金融风险管理师),2009年加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人,负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部,在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等,现任招商基金量化投资部投资经理。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至今)。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
陈剑波 504 2016.04.19 2017.09.05 +28.97% +19.11%
王平 563 2015.05.20 2016.12.03 -5.47% -25.78%
王立立 365 2015.05.20 2016.05.19 -16.97% -35.59%
基金介绍
全称:招商中证银行指数证券投资基金
业绩比较基准:中证银行指数收益率 × 95% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) × 5%
投资目标:
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略:
本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.10%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.05%
购买金额 ≥ 100万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.06 9,645,100 0.65% 6,891,000 71.45% 0.46% 1,378,200 14.29% 0.09% 1,126,900 11.68% 0.08% - - -
2 2020.12 14,902,400 1.18% 9,928,700 66.62% 0.79% 1,985,700 13.32% 0.16% 2,502,800 16.79% 0.20% - - -
3 2019.12 6,571,300 1.25% 3,978,800 60.55% 0.76% 795,800 12.11% 0.15% 1,328,100 20.21% 0.25% - - -
4 2018.12 5,492,500 1.70% 3,471,500 63.20% 1.07% 694,300 12.64% 0.21% 677,000 12.33% 0.21% - - -
5 2017.12 6,778,400 2.56% 4,137,200 61.04% 1.56% 827,400 12.21% 0.31% 1,164,700 17.18% 0.44% - - -
6 2016.12 6,318,900 1.37% 4,455,800 70.52% 0.97% 891,200 14.10% 0.19% 327,299 5.18% 0.07% - - -
分红

0
False
F161723
招商中证银行指数
/fund/f/f161723/
/fund/f/f161723/