大摩深证300指数增强.F233010
结算涨跌: +1.03% 03.28
单位净值: 1.5710 03.28
今年来: +1.42%
累计净值: 1.5710
一年费率: 1.52%
规模: 0.43亿
股票仓位: 93.41%
债券仓位: 0.02%
换手率: 454.00%
平均持有: 190天
基金经理: 余斌
成立日期: 2011.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
大摩深证300指数增强 +1.03% -2.24% +2.75% +2.14% -5.02% +1.42% -13.97% -16.18% -28.35% +12.31% +69.90%
沪深300 +0.52% -0.21% +0.61% +3.10% -4.12% +3.10% -11.70% -14.43% -29.91% -8.65% +64.38%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
大摩深证300指数增强 +1.42% -12.64% -24.93% +1.51% +51.79% +39.11% -31.21% +12.35% -18.28% +36.43% +30.49% +7.74% -3.32% -6.50%
沪深300 +3.10% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55% -25.01%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
大摩深证300指数增强
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
余斌 在任
当前基金任职年限:4.61 年, 基金回报: +14.20%同期沪深300: -6.61%2019.08.20日起
基金经理工作经验:9.58 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:摩根士丹利基金, 现管理基金总规模:11.99 亿
余斌先生:国籍中国,南开大学经济学硕士。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金经理,2014年5月起担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金经理,2014年11月起兼任鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金经理。,2015年4月起兼任鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年06月担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年06月担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年5月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,现任数量化投资部总监。余斌具备基金从业资格。2020年7月16日起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理。2020年7月22日至2023年4月12日担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月5日担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
夏青 459 2018.05.22 2019.08.24 -8.62% -2.18%
吴国雄 697 2016.07.16 2018.06.13 -3.19% +16.13%
周宁 585 2014.12.09 2016.07.16 +16.97% +5.45%
周志超 382 2013.11.22 2014.12.09 +26.54% +29.56%
刘钊 603 2013.04.15 2014.12.09 +35.71% +27.50%
程志田 517 2011.11.15 2013.04.15 -10.00% -11.22%
赵立松 491 2011.11.15 2013.03.20 -5.10% -4.90%
基金介绍
全称:摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金
业绩比较基准:深证300价格指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
本基金为股票指数增强型基金,以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上,通过运用增强型投资策略,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增长。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略:
本基金以深证300 指数为目标指数,采用指数化投资为主要投资策略,适度增强型投资策略为辅助投资策略。在严格控制跟踪误差的前提下,力争获得适度超越业绩比较基准的投资收益。为控制基金业绩偏离比较基准的风险,本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
1、资产配置策略
本基金为指数基金,保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%。本基金将根据申购、赎回情况、股票市场状况、宏观经济政策等因素的变化,在本基金的投资范围内进行适度调整股票、债券等资产的配置比例。在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,适度获取超越业绩比较基准的投资收益。
2、股票投资策略
本基金股票投资策略由指数化投资策略和增强型投资策略组成。本基金以深证300指数为目标指数,通过复制目标指数的方法,即按照目标指数的成份股及其权重构建指数投资组合,并根据目标指数成份股及其权重的变动进行定期和不定期调整,对于受法律法规限制不能投资的股票将选择其他品种进行替代。另外,本基金将对目标指数成份股及非成份股分别采取相应的适度增强的投资策略,力求提高本基金的投资收益。
(1)指数化投资策略
指数化投资策略是本基金主要股票投资策略,通过采用复制指数的方法,根据目标指数即深证300指数的成份股及其权重构建指数投资组合。在构建指数投资组合的过程中,尤其是在初始建仓过程中,本基金可采取适当的交易策略,以降低交易成本。
1)定期调整
本基金将根据深证300 指数的编制规则和定期调整公告,参照成份股及其权重的调整方案,在尽量减小跟踪误差的基础上,优化调整方案,对股票指数化投资组合进行相应调整。
2)不定期调整
a. 本基金将密切跟踪目标指数成份股临时调整公告,并及时制定相应的指数化投资组合调整策略;
b. 本基金将密切跟踪目标指数成份股及其备选成份股可能导致股本发生变化的信息,包括但不限于增发、配股、分红等,本基金将根据目标指数编制规则,在考虑跟踪误差风险的基础上,对指数化投资组合进行相应调整;
c. 本基金还将根据申购、赎回情况,结合现金头寸管理,制定相应的调整策略。
3)特殊调整
当发生法律法规限制、基金规模、流动性等特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占目标指数权重构建投资组合时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
(2)增强型主动投资策略
增强型主动投资策略是本基金辅助股票投资策略,包括:成份股增强策略和非成份股增强策略。
1)成份股增强策略
本基金在复制目标指数构建投资组合的基础上,基金管理人将以对当前及未来国内外宏观经济形势的判断和经济景气周期预测作为基础,结合经济周期的各发展阶段,从行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和上市公司业绩增长的趋势,通过对目标指数成份股的深入研究,选择景气度处于上升行业中价值被市场低估的个股对指数投资组合进行优化增强。
2)非成份股增强策略
本基金将在充分利用公司研究团队研究成果的基础上,以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,精选出少量具备估值优势、持续成长能力的成份股之外的股票建立增强股票库。基金经理参考研究团队提供的策略、行业及个股研究支持,根据自身的综合判断,选择增强股票库中的股票进行适度投资,优化股票投资组合,力争获取超过目标指数的投资收益,增强投资组合整体收益水平。
3、债券投资策略
本基金债券投资的目的是基金资产流动性管理,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。本基金将根据国内外宏观经济形势、货币政策、债券市场供求状况以及市场利率走势等因素,合理预期债券市场利率变动趋势,制定以久期控制下的债券资产配置策略,主要投资于到期日在一年以内的政府债券、金融债等。
4、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货,以提高投资效率,有效控制指数的跟踪误差,更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着审慎原则,适度参与股指期货投资,改善投资组合风险收益特征。另外,本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点,进行现金管理,以应对大额申购赎回、大额现金分红等,管理流动性风险,优化投资组合对目标指数的跟踪效果,提高投资组合的运作效率等。
5、跟踪误差的控制
本基金为控制基金业绩偏离比较基准的风险,设定跟踪目标为:力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
本基金每日对基金净值增长率与业绩比较基准收益率偏离度进行跟踪,每月末定期分析基金跟踪误差变化情况及原因。如日均跟踪偏离度的绝对值接近或大于0.5%,基金管理人须进行归因分析,辨认造成跟踪误差引致因素,提出组合调整建议,基金经理须及时对投资组合进行相应调整,使跟踪误差回到限制值内。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 100万, 持有一年的总费率:1.52%
认购
购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 500万:0.08%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 1年:0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年:0.25%
持有期限 ≥ 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.15%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.12 855,300 1.99% 475,400 55.58% 1.11% 71,300 8.34% 0.17% None % - - -
2 2022.12 897,099 1.87% 485,600 54.13% 1.01% 72,800 8.12% 0.15% None % - - -
3 2021.12 1,122,100 2.00% 597,600 53.26% 1.07% 89,600 7.99% 0.16% 125,900 11.22% 0.22% - - -
4 2020.12 986,900 1.79% 462,600 46.87% 0.84% 69,400 7.03% 0.13% 146,000 14.79% 0.27% - - -
5 2019.12 1,083,500 2.41% 452,900 41.80% 1.01% 67,900 6.27% 0.15% 253,700 23.41% 0.56% - - -
6 2018.12 982,800 2.66% 407,700 41.48% 1.10% 61,100 6.22% 0.17% 155,100 15.78% 0.42% - - -
公告

0
False
F233010
大摩深证300指数增强
/fund/f/f233010/
/fund/f/f233010/