交银阿尔法核心混合A.F519712
结算涨跌: -0.81% 03.27
单位净值: 2.6576 03.27
今年来: -5.61%
累计净值: 3.4906
一年费率: 1.55%
规模: 45.99亿
股票仓位: 90.64%
债券仓位: 5.84%
换手率: 178.00%
平均持有: 236天
基金经理: 何帅
基金公司: 交银施罗德基金
成立日期: 2012.08
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年来 近1年 近2年 近3年 近5年 近10年
交银阿尔法核心混合A -0.81% -2.52% +0.93% -2.18% -13.38% -5.61% -26.91% -27.06% -22.13% +20.42% +303.92%
沪深300 -1.16% -1.68% +2.05% +3.12% -4.57% +2.62% -11.97% -15.13% -30.11% -5.56% +63.62%
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
交银阿尔法核心混合A -5.61% -26.21% -11.21% +19.94% +37.23% +52.07% -0.35% +13.51% +2.68% +36.22% +62.66% -6.45% +8.50%
沪深300 +2.62% -11.38% -21.63% -5.20% +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58% +51.66% -7.65% +7.55%
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自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 月度胜率 年化收益
交银阿尔法核心混合A
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅
基金经理
何帅 在任
当前基金任职年限:8.54 年, 基金回报: +171.68%同期沪深300: +6.40%2015.09.16日起
基金经理工作经验:8.71 年 ,风格:混合型
基金公司:交银施罗德基金, 现管理基金总规模:140.82 亿
何帅先生:上海财经大学硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
龙向东 1149 2012.08.03 2015.09.26 +60.30% +37.31%
基金介绍
全称:交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
业绩比较基准:沪深300指数收益率*75% + 中证综合债券指数收益率*25%
投资目标:
本基金通过积极发挥团队选股优势,结合基本面多因子指标等组合管理手段选择具有显著阿尔法特征的个股,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略:
本基金充分发挥基金管理人的专业研究能力,以数量化工具辅助自上而下的资产配置,积极发挥研究团队的选股优势,结合基本面多因子指标自下而上精选个股,以谋求风险调整后的良好收益。资产配置
本基金通过对宏观经济运行周期、货币与财政政策形势、资金面供求变化、证券市场走势与估值水平等综合分析,并借助量化工具积极判断市场时机,自上而下调整资产配置,控制系统性下跌风险。具体操作中,基金管理人融合量化投资方法,利用交银施罗德时机选择量化指标体系,作为对主观判断的重要补充,该指标体系主要从大类资产收益率比较、估值水平、市场流动性、通胀预期以及市场情绪等多维度对当前股票市场进行综合判断:当量化指标体系提示股票市场具有较大下行风险时,结合对中国宏观经济运行情况的判断和预测,本基金将相应采取降低风险暴露的措施,控制下行风险;反之,当量化指标体系揭示股票市场面临较大机会上涨时,结合对中国宏观经济运行情况的判断和预测,本基金将相应提高股票资产配置比例,捕捉系统性投资机会。股票投资
本基金认为,研究团队的选股能力是团队的核心优势,并正是获得Alpha的有效来源之一。因此,本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队“自下而上”的主动选股能力基础上,进一步通过交银施罗德研发的基本面多因子模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上精选具有投资潜力、阿尔法特征显著的股票构建投资组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:
(1)品质筛选
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标(如P/E、P/CashFlow、P/FCF、P/S、P/EBIT等)、经营效率指标(如ROE、ROA、Returnonoperatingassets等)和财务状况指标(如D/A、流动比率等)。
(2)价值评估
在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过行业分析师对备选上市公司翔实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合。其中本基金将重点关注具以下特征的优质上市公司:
①公司治理结构良好,管理规范,信息透明;
②主营业务鲜明,盈利能力强,收入和利润稳定增长;
③公司具有质量优良的成长性;
④公司财务状况良好,具备一定的规模优势和较好的抗风险能力;
⑤公司在管理制度、产品开发、技术进步方面具有相当的核心竞争优势,有良好的市场知名度和较好的品牌效应,处于行业龙头地位。
在行业分析师对重点上市公司的基本面分析基础之上,本基金会对股票池中的股票做进一步量化筛选,根据基本面多因子指标对股票评分,并辅之以必要的主观判断。其中,多因子指标内生包涵PB、PE等指标。
这样,本基金对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,并辅以多因子量化评分及主观筛选方法后,在明确的价值评估基础上选择具备Alpha值较高的投资标的构建股票组合;并利用风险模型和组合优化模型来确定个股权重,优化目标是使投资组合的风险调整后超额收益最大化。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。行业配置
关于行业配置权重,本基金在充分考虑市场均衡的行业配置比例基础上加入基金管理人对各个行业风险收益的预期,在基金整体风险可控基础上实现行业的合理配置和优化。具体而言,本基金参考申银万国行业分类框架,并结合基金管理人对上市公司业务本质和驱动因素的理解,将全市场所有上市公司进行内部行业划分,行业分析师据此分工对各细分行业进行深入的行业分析,采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机;然后本基金利用交银施罗德研究团队的上述行业研究成果,主要参考投资时钟理论、宏观策略分析师以及行业分析师对所处经济周期和各行业趋势的看法和判断,形成行业配置的内部预期观点;同时,根据市场均衡状态推导出市场隐含的外部预期观点;基金管理人把外部预期观点和内部预期观点相结合,形成行业配置权重,使组合达到最优的预期风险收益。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
2019.04.15. 2018年度五年期混合型金牛基金
2019.03.21. 2018年度一年期积极混合型明星基金奖
2019.03.21. 2018年度五年期积极混合型明星基金奖
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 购买金额 < 50万, 持有一年的总费率:1.55%
认购
购买金额 < 50万:0.15%
50万 ≤ 购买金额 < 100万:0.12%
100万 ≤ 购买金额 < 200万:0.08%
200万 ≤ 购买金额 < 500万:0.05%
购买金额 ≥ 500万:1000元/笔
赎回
持有期限 < 7天:1.50%
7天 ≤ 持有期限 ≤ 1年:0.50%
1年 < 持有期限 ≤ 2年:0.20%
持有期限 > 2年:0.00%
运作
管理费(每年):1.20%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2023.06 61,391,800 1.12% 51,268,900 83.51% 0.93% 8,544,800 13.92% 0.16% None % 1,466,600 2.39% 0.03%
2 2022.12 117,905,500 1.79% 99,529,300 84.41% 1.51% 16,588,200 14.07% 0.25% None % 1,565,300 1.33% 0.02%
3 2021.12 162,440,700 2.54% 93,867,900 57.79% 1.47% 15,644,600 9.63% 0.24% 52,653,200 32.41% 0.82% 3,900 - -
4 2020.12 224,985,500 2.71% 139,686,600 62.09% 1.68% 23,281,100 10.35% 0.28% 61,723,900 27.43% 0.74% - - -
5 2019.12 97,555,700 1.64% 58,504,600 59.97% 0.99% 9,750,800 10.00% 0.16% 29,009,100 29.74% 0.49% - - -
6 2018.12 49,437,000 1.81% 27,155,200 54.93% 1.00% 4,525,900 9.15% 0.17% 17,321,200 35.04% 0.64% - - -
分红
公告

0
False
F519712
交银阿尔法核心混合A
/fund/f/f519712/
/fund/f/f519712/