1000B.SZ150264 分级基金

实时估算: - 01.24
溢价率: +19.57%
单位净值: 0.9404 11.18
今年以来: +46.73%
累计净值: 0.0335
一年费率: 0.10%
规模: 0.42亿
股票仓位: 43.66%
换手率: 654.00%
基金公司: 华宝基金
成立日期: 2015.06
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
1000B -0.01% +0.31% -6.66% -20.59% +31.02% +46.73% +73.32% +93.84% -40.97% -76.25%
沪深300 -0.06% +1.11% -2.73% -3.02% -7.09% -3.26% -14.12% +16.16% +50.03% +42.46%
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
1000B +46.73% +91.24% -75.39% -46.52% -42.33% -83.17%
沪深300 +27.21% +36.07% -25.31% +21.78% -11.28% +5.58%
业绩表现_详情 非高级用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 年化收益
1000B
沪深300 -
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日涨跌幅 近12个交易日
基金经理
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
丰晨成 817 2018.08.24 2020.11.18 +68.47% +47.10%
胡洁 1177 2015.06.04 2018.08.24 -98.01% -35.82%
基金介绍
全称:华宝中证1000指数分级证券投资基金
业绩比较基准:中证1000指数收益率 × 95% + 同期银行活期存款利率(税后) × 5%
投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略:
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应地调整。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证1000指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证1000指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
(1)股票投资组合的构建
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证1000指数的收益表现。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略
在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
5、资产支持证券投资策略
本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.10%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):
托管费(每年):
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2020.11 920,000 2.19% 435,000 47.28% 1.04% 95,700 10.40% 0.23% 70,300 7.64% 0.17% - - -
2 2019.12 965,699 2.05% 474,200 49.10% 1.01% 104,300 10.80% 0.22% 56,400 5.84% 0.12% - - -
3 2018.12 1,028,500 2.57% 523,000 50.85% 1.31% 115,100 11.19% 0.29% 60,000 5.83% 0.15% - - -
4 2017.12 1,598,100 2.22% 898,199 56.20% 1.25% 197,600 12.36% 0.27% 111,100 6.95% 0.15% - - -
5 2016.12 2,392,800 2.28% 1,276,800 53.36% 1.22% 280,900 11.74% 0.27% 422,900 17.67% 0.40% - - -
6 2015.12 2,481,100 1.38% 982,600 39.60% 0.55% 216,200 8.71% 0.12% 919,800 37.07% 0.51% - - -
分红

0
False
SZ150264
1000B
/fund/f/sz150264/
/fund/f/sz150264/