博时中证全指证券公司指数(LOF).SZ160516 指数型.场内ETF 投资大盘股

实时估算: - 05.20
溢价率: -5.84%
单位净值: 1.0801 05.20
今年以来: -23.59%
累计净值: 0.7476
一年费率: 0.70%
规模: 7.15亿
跟踪指数: 证券公司
股票仓位: 94.96%
债券仓位: 0.10%
换手率: 92.00%
平均持有: 132天
基金经理: 赵云阳
基金公司: 博时基金
成立日期: 2015.05
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
博时中证全指证券公司指数(LOF) +1.75% +1.45% -3.58% -15.81% -19.94% -23.59% -14.74% +0.71% +1.39% +9.91%
证券公司 +1.95% +1.42% -3.85% -16.67% -21.38% -24.85% -19.01% -7.28% -3.67% -13.84%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
博时中证全指证券公司指数(LOF) -23.59% +1.67% +14.38% +42.19% -24.22% +12.13% -12.90% -20.09%
证券公司 -24.85% -4.95% +16.55% +44.50% -26.22% -12.35% -18.77% -27.71%
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收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
博时中证全指证券公司指数(LOF)
证券公司 - -
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基金经理
赵云阳 在任
当前基金任职年限:7.01 年, 基金回报: -25.24%同期沪深300: -13.82%2015.05.19日起
基金经理工作经验:9.52 年 ,风格:股票型、混合型
基金公司:博时基金, 现管理基金总规模:264.68 亿
赵云阳先生:硕士。2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)的基金经理。
基金介绍
全称:博时中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率 × 95% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) × 5%
投资目标: 本基金为股票型指数基金,以跟踪指数为目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资策略:
本基金为指数型基金,采用组合复制法,按照成份股在中证全指证券公司指数中的基准权重构建指数化投资组合,同时为实现对标的指数更好的跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。
(一)资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
股票资产占基金资产的比例不低于90%,中证全指证券公司指数成分股和备选成分股占非现金基金资产的比例不低于80%;权证投资比例为基金资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(二)股票投资策略
1、股票组合构建原则
本基金采用组合复制法跟踪中证全指证券公司指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。
2、股票组合构建方法
本基金采取组合复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
3、股票组合调整
(1)定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的中证全指证券公司指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
根据指数编制规则,当中证全指证券公司指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。
2)申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
3)其它调整
根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(三)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
(四)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
(五)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
未来随着证券市场投资工具的发展和丰富,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略。
资产配置
资产配置 - 股票
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资产配置 - 债券
债券数据加载中...
获奖记录
无获奖记录。
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:0.70%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):0.50%
托管费(每年):0.10%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 4,471,400 0.54% 2,483,400 55.54% 0.30% 496,700 11.11% 0.06% 1,103,300 24.67% 0.13% - - -
2 2020.12 780,400 0.30% 404,200 51.79% 0.16% 80,800 10.35% 0.03% 146,500 18.77% 0.06% - - -
3 2019.12 2,887,700 1.54% 1,882,800 65.20% 1.00% 414,200 14.34% 0.22% 165,500 5.73% 0.09% - - -
4 2018.12 2,826,400 1.86% 1,746,699 61.80% 1.15% 384,300 13.60% 0.25% 81,600 2.89% 0.05% - - -
5 2017.12 3,857,900 1.81% 2,438,900 63.22% 1.15% 536,600 13.91% 0.25% 257,399 6.67% 0.12% - - -
6 2016.12 4,263,100 1.61% 2,756,700 64.66% 1.04% 606,500 14.23% 0.23% 265,500 6.23% 0.10% - - -
分红

0
False
SZ160516
博时中证全指证券公司指数(LOF)
/fund/f/sz160516/
/fund/f/sz160516/