招商中证全指证券公司指数(LOF)A.SZ161720 指数型.场内ETF 投资大盘股

实时估算: +1.73% 05.20
溢价率: +1.08%
单位净值: 0.9460 05.20
今年以来: -23.79%
累计净值: 0.6701
一年费率: 1.30%
规模: 24.84亿
跟踪指数: 证券公司
股票仓位: 94.46%
债券仓位: 0.20%
换手率: 60.00%
平均持有: 154天
基金经理: 王岩
基金公司: 招商基金
成立日期: 2014.11
业绩表现_概览 日为交易日,月为自然月,年为自然年
近1日 近5日 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近2年 近3年 近5年
招商中证全指证券公司指数(LOF)A +1.71% +1.37% -3.65% -15.87% -20.42% -23.79% -16.83% -3.80% 0.00% -9.18%
证券公司 +1.95% +1.42% -3.85% -16.67% -21.38% -24.85% -19.01% -7.28% -3.67% -13.84%
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
招商中证全指证券公司指数(LOF)A -23.79% -2.82% +17.34% +41.07% -23.90% -11.72% -17.90% -29.02% +16.07%
证券公司 -24.85% -4.95% +16.55% +44.50% -26.22% -12.35% -18.77% -27.71% +154.03%
业绩表现_详情 非付费用户,仅能查看1年内的收益
相关功能: 基金对比组合回测
| 自定义:
收益 波动率.年 最大回撤 最大涨幅 收益回撤比 极限套牢.月 夏普比率 季度胜率 年化收益
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
证券公司 - -
Loading...
 
Loading...
日涨跌幅 近12个交易日
季涨跌幅 New
基金经理
王岩 在任
当前基金任职年限:0.91 年, 基金回报: -17.65%同期沪深300: -20.91%2021.06.24日起
基金经理工作经验:1.15 年 ,风格:股票型
基金公司:招商基金, 现管理基金总规模:42.04 亿
王岩先生:中国国籍,硕士,曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。2021年3月26日任招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任招商中证全指证券公司指数证券投资基金基金经理。2021年7月1日起担任招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日担任招商沪深300高贝塔指数证券投资基金基金经理。现任招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理。
历史任职 任职时长.天 开始日期 结束日期 基金涨跌 同期沪深300
刘重杰 95 2020.08.11 2020.11.14 -4.45% +3.74%
苏燕青 1454 2017.07.01 2021.06.24 +5.48% +41.23%
罗毅 961 2014.11.13 2017.07.01 -35.48% +42.14%
基金介绍
全称:招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率*95% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
投资目标:
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略:
本基金以中证全指证券公司指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
资产配置
资产配置 - 股票
数据受限:历史持仓股、估值和行业分布, 点击解锁全部数据, 或查看该数据的示例图片:
股票数据加载中...
资产配置 - 债券
债券数据加载中...
基金规模、份额
换手率 换手率越高,操作越频繁;每半年,基金公司披露一次
持有人
费率 持有一年的总费率:1.30%
认购
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
赎回
场内基金,万0.5且免5,乌龟量化合作券商
运作
管理费(每年):1.00%
托管费(每年):0.20%
销售服务费(每年):
费用明细
报告期 总费用 管理人报酬 托管费 交易费 销售服务费
费用 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比 费用 占费用比 占市值比
1 2021.12 47,892,600 1.65% 31,630,500 66.04% 1.09% 6,326,100 13.21% 0.22% 8,980,800 18.75% 0.31% 2,000 - -
2 2020.12 100,967,300 1.79% 73,276,600 72.57% 1.30% 14,655,300 14.51% 0.26% 11,246,900 11.14% 0.20% - - -
3 2019.12 89,597,300 1.19% 67,173,400 74.97% 0.90% 13,434,700 14.99% 0.18% 7,339,000 8.19% 0.10% - - -
4 2018.12 63,739,399 1.45% 43,179,100 67.74% 0.98% 8,635,800 13.55% 0.20% 10,549,700 16.55% 0.24% - - -
5 2017.12 216,342,300 2.50% 147,904,300 68.37% 1.71% 29,580,900 13.67% 0.34% 35,362,900 16.35% 0.41% - - -
6 2016.12 164,794,300 1.04% 110,876,000 67.28% 0.70% 22,175,200 13.46% 0.14% 28,986,300 17.59% 0.18% - - -

0
False
SZ161720
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
/fund/f/sz161720/
/fund/f/sz161720/